Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij

Koniec "banków zbyt dużych, by upaść"

Światowy organ regulacyjny, za jaki można uważać grupę G20, zaproponował w poniedziałek, by największe banki świata zachowywały na wypadek zapaści finansowej „rezerwę” w postaci papierów dłużnych, co pozwoliłoby uniknąć mobilizowania rządów do akcji pomocowej.

Obecna propozycja stanowić ma ostatni element reformy bankowości, jaką zdecydowali się przeprowadzić liderzy po tym, jak w trakcie kryzysu finansowego lat 2007-09 podatnicy zmuszeni byli wspierać niedokapitalizowanych pożyczkodawców.


Rada Stabilności Finansowej (Financial Stability Board, FSB), w skład której wchodzą przedstawiciele 20 największych gospodarek świata stwierdziła, że banki o zasięgu światowym, takie jak Goldman Sachs i HSBC powinny począwszy od stycznia 2019 roku dysponować rezerwą w postaci papierów dłużnych lub wartościowych o wartości od 16 do 20 procent tzw. aktywów ważonych ryzykiem.


Papiery dłużne miały by zostać skonwertowane na kapitał w celu wsparcia dotkniętego zapaścią banku. W takiej „rezerwie" zawierałaby się również wymagana już obecnie od banków standardowa rezerwa kapitałowa.


Propozycja została sformułowana z myślą o jej rozważeniu przez liderów G20 na spotkaniu w Australii w drugiej połowie tego tygodnia. Może być również debatowana publicznie do 2 lutego 2015 roku.


Prezes FSB i gubernator Banku Anglii (Bank of England) Mark Carney stwierdził, że koncepcja rezerwy zostanie dopracowana w przyszłym roku, stanowiąc krok milowy, jeśli idzie o postępowanie z bankami, które „są zbyt duże, by można było pozwolić im upaść".


Nowa reguła obowiązywać będzie 30 banków, które FSB uznała za najważniejsze systemowo i na skalę światową; jak na razie, od stosowania się do reguły mają zostać zwolnione banki z krajów rozwijających się.


„Te uzgodnienia po wdrożeniu ich w życie odegrają istotną rolę w umożliwieniu prowadzenia postępowań naprawczych wobec banków bez konieczności odwoływania się do zasobów publicznych i bez ponoszenia szwanku przez systemy finansowe" – stwierdził Carney w oświadczeniu.


FSB jest zdania, że większość banków będzie musiała rozbudować swoje certyfikaty dłużne. Starsze, już wyemitowane długi mogą wymagać restrukturyzacji.


Aby uniknąć sytuacji, w której banki w obliczu obowiązywania nowych reguł decydowałyby się na niedoszacowanie ryzyka, związanego z ich zaangażowaniem finansowym, nowa rezerwa, określana formalnie mianem „całkowitej zdolności do absorpcji strat" (total loss absorbing capacity, TLAC) powinna stanowić co najmniej dwukrotność tzw. wskaźnika dźwigni, stanowiącego inne narzędzie oceny zdolności kapitałowej banku, niezależnie od poziomu ryzyka finansowego.


Ta ostatnia wielkość, jak wynika z wstępnych roboczych ustaleń, powinna wynosić w granicach 3 procent, niewykluczone jednak, że w chwili podejmowania ostatecznych ustaleń w roku 2015 okaże się wyższa.


Część nowych rezerw ma zostać zdeponowana w spółkach zależnych względem banku za granicą, by stworzyć dodatkowe gwarancje obserwatorom i udziałowcom zagranicznym.


„W naszym przekonaniu TLAC okaże się większym wyzwaniem dla banków europejskich niż amerykańskich – skomentowała nowe propozycje (jeszcze przed ich formalnym ogłoszeniem) agencja ratingowa Fitch. Zdaniem agencji, dodatkowe wymagania ze strony krajowych organów nadzoru mogą spowodować, że wartość wymaganej rezerwy wzrosnąć może do 25 proc. wartości aktywów ważonych ryzykiem.

 

 

Źródło: Reuters

Zdjęcie: Stock Photo

Polityka prywatności